הדור החדש של חישוב סיכונים
מערכות חדשות של בינה עסקית מאפשרות לגבש תובנות לגבי סיכונים פיננסיים באופן מהיר וחסכוני לארגונים
כלי הדור החדש של הבינה העסקית מאפשרים לגבש תובנת לגבי סיכונים פיננסיים בצורה מהירה וחסכונית יותר מאשר השימוש היקר במנועים מיוחדים לחישוב סיכונים. השימוש בניתוח של "מה היה קורה אם" כולל לעתים קרובות אומדנים של חשיפות פיננסיות, שמספקים תמונה אמינה של פרופיל הסיכון העתידי
ניהול סיכונים כלל ארגוני דורש הקמה של מערכת מורכבת, המבוססת על חישוב מדדי סיכון תוך פיקוח על ידי משקיעים ורגולטורים פיננסיים. מנועים אלו מצריכים חישובים המבוססים לרוב על הגדרת כללי חישוב מורכבים. משמעות הדבר היא עלויות גבוהות עקב רישיונות כלי החישוב, הדרכה למשתמשים, יישום קביעת תצורה ועוד. בנוסף, מערכות אלו מקשות על הבנת תהליכי החישוב.
מוסדות פיננסיים משתמשים לא מעט בבינה עסקית לניתוח סיכונים פיננסיים. לדוגמה, גופי מסחר יכולים להפיק תועלת מחיזוי מהיר וקל של השפעות הסיכון של המסחר שהם מכינים; רגולטורים פיננסיים יכולים להפיק תועלת מיכולות הסימולציה של כלים אנליטיים פרדיקטיביים של כלי בינה עסקית (BI). במילים אחרות, הם יכולים לחזות את התוצאות של אירועים בלתי צפויים על מדדים מרכזיים (למשל, מה יקרה להון כלכלי רגולטורי במקרה של שינוי שער הדולר לשקל, או מה יקרה לעקומת ניהול הנכסים וההתחייבויות (ALM ) אם דירוגי האשראי של החשיפות הגדולות ביותר שלנו ישתנו.
סימולציות "ניתוח פרדיקטיבי" ו"מה היה קורה אם", שמציעים כלי הבינה העסקית המודרניים, יכולות להועיל למוסדות פיננסיים הודות לתובנות הצופות פני עתיד שהן מספקות. כלים אנליטיים פרדיקטיביים פיננסיים מסתמכים על אלגוריתמים סטטיסטיים המבוססים על נתונים "צופים פני עתיד". נתונים אלה אינם מבוססים על ערכים היסטוריים של מחירי שוק, תנודות וכו' אלא על שיטות הבונות את התחזית לעתיד בעזרת קטגוריות תשומה רחבות יותר מאשר מנועי חישוב הסיכונים המסתמכים על מידע העבר.
מצד שני, ניתוח פרדיקטיבי מבוסס על לקיחת מדגמים מחשיפות פיננסיות, לא מקריאה של ספר הבנק וספר המסחר במלואם. המדגם צריך להיות גדול מספיק כדי לספק למקבלי ההחלטות רמת ביטחון מוגדרת מראש (למשל, ביטחון של 99% בהתפלגות נורמלית) באומדן מדויק שיהווה בסיס לקבלת החלטות.
ניתוח פרדיקטיבי פיננסי מציע חלופה חסכונית ומהירה להטמעת כלים עבור כל מקבלי ההחלטות בארגונים פיננסיים, לא רק לחברי וועדת הסיכונים, אלא לכל מי שעוסק בסוגיות ציות, הקצאת הון יעילה וסיכון פיננסי בכלל. השימוש בניתוח פרדיקטיבי המנסה לענות על השאלה "מה היה קורה אם" מגביר את המודעות לסיכון, משפר את כישורי ניהול הסיכונים של כל הארגון ויוצר יתרון עצום לארגונים המחפשים דרך לניהול התהליכים העסקיים הפיננסיים.
הכותב הוא אנליסט יועץ פתרונות בחברת Spotfire המיוצגת בישראל על ידי קבוצת יעל
